کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5090021 | 1375614 | 2012 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Trading frequency and volatility clustering
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Trading frequency and volatility clustering Trading frequency and volatility clustering](/preview/png/5090021.png)
چکیده انگلیسی
⺠We provide a framework for generating volatility clustering of returns with autocorrelations of hyperbolic decay. ⺠Volatility clustering is generated due to the combined effects of rational traders with multiple trading frequencies and their strategic interactions. ⺠Signal extraction increases the persistence of the volatility of returns. ⺠Volatility of the underlying time series of returns varies greatly with the number of traders in the market.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 36, Issue 3, March 2012, Pages 760-773
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 36, Issue 3, March 2012, Pages 760-773
نویسندگان
Yi Xue, Ramazan Gençay,