کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5090045 | 1375615 | 2012 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Combining equilibrium, resampling, and analyst's views in portfolio optimization
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Combining equilibrium, resampling, and analyst's views in portfolio optimization Combining equilibrium, resampling, and analyst's views in portfolio optimization](/preview/png/5090045.png)
چکیده انگلیسی
⺠We model a portfolio optimization methodology with equilibrium, and views and resampling. ⺠Methodology produces stable and diversified portfolios, and is theoretically grounded. ⺠Methodology is tested in a comprehensive sample of fixed income and equity indices. ⺠Methodology outperformed traditional approaches in 3 performance dimensions.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 36, Issue 5, May 2012, Pages 1354-1361
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 36, Issue 5, May 2012, Pages 1354-1361
نویسندگان
José Luiz Barros Fernandes, José Renato Haas Ornelas, Oscar Augusto MartÃnez Cusicanqui,