کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5090048 | 1375615 | 2012 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Characteristic-based mean-variance portfolio choice
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Characteristic-based mean-variance portfolio choice Characteristic-based mean-variance portfolio choice](/preview/png/5090048.png)
چکیده انگلیسی
⺠We study empirical mean-variance optimization. ⺠Portfolio weights are restricted to be direct functions of stock characteristics. ⺠This reduces problem to mean-variance analysis of single-characteristic strategies. ⺠Empirical application to international stock return indexes show strong results.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 36, Issue 5, May 2012, Pages 1392-1401
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 36, Issue 5, May 2012, Pages 1392-1401
نویسندگان
Erik Hjalmarsson, Petar Manchev,