کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5090905 | 1375650 | 2007 | 19 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Day-of-the-week effect in the Taiwan foreign exchange market
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Day-of-the-week effect in the Taiwan foreign exchange market Day-of-the-week effect in the Taiwan foreign exchange market](/preview/png/5090905.png)
چکیده انگلیسی
This study uses stochastic dominance with and without risk-free assets to examine whether trading days can affect patterns of the day-of-the-week effect in the Taiwan foreign exchange market. Our results generally indicate that higher returns appear on the first three days of the week across different trading-day regimes in the Taiwan foreign exchange market, confirming day-of-the-week effect. Allocating part of investors' assets in risk-free assets is useful in distinguishing returns among weekdays for all currencies.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 31, Issue 9, September 2007, Pages 2847-2865
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 31, Issue 9, September 2007, Pages 2847-2865
نویسندگان
Mei-Chu Ke, Yi-Chein Chiang, Tung Liang Liao,