کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5091070 | 1375658 | 2010 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Model risk and capital reserves
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We assume that models are obtained by usual econometric methods, which allows us to distinguish between estimation risk and misspecification risk. We discuss an additional source of risk which we refer to as identification risk. By way of illustration, we carry out calculations for equity and FX data sets. In both markets, estimation risk and misspecification risk together explain about half of the multiplication factors employed by the Bank for International Settlements (BIS).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 34, Issue 1, January 2010, Pages 267-279
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 34, Issue 1, January 2010, Pages 267-279
نویسندگان
Jeroen Kerkhof, Bertrand Melenberg, Hans Schumacher,