Specification testing for nonlinear multivariate cointegrating regressions

در این مقاله، یک تست مشخصات عمومی مدل برای رگرسیون های چند متغیره هماندازی غیر خطی در نظر گرفته شده است که رگرسیون شامل یک سری زمان یکپارچه یکنواخت و یک بردار از مجموعه های ثابت زمانی است. رگرسیون ها و خطاها از همان نوآوری ها تولید می شوند، به طوری که مدل پذیرای اندوژن است. تست جدید و ساده پیشنهاد شده است و نظریه ی مربوط به آن تثبیت شده است. آمار تست بر اساس عملکرد طبیعی طبیعی بین یک برآورد غیر پارامتری و همتا پارامتری نرمال ساخته شده است. توزیع نامحدودی از آمار تست تحت مشخصات پارامتری متناسب با متغیر تصادفی محلی با توزیع شناخته شده است. علاوه بر این، عملکرد نمونه محدودی از آزمون پیشنهاد شده با استفاده از هر دو نمونه داده های شبیه سازی شده و واقعی انجام می شود.