کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5095518 1376468 2017 51 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Testing identifying assumptions in nonseparable panel data models
ترجمه فارسی عنوان
آزمون فرضیه های شناسایی در مدل داده های پانل غیر جدایی ناپذیر
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
Recent work on nonparametric identification of average partial effects (APEs) from panel data require restrictions on individual or time heterogeneity. Identifying assumptions under the “generalized first-differencing” category, such as time homogeneity (Chernozhukov et al., 2013), have testable equality restrictions on the distribution of the outcome variable. This paper proposes specification tests based on these restrictions. The bootstrap critical values for the resulting Kolmogorov-Smirnov and Cramer-von-Mises statistics are shown to be asymptotically valid and deliver good finite-sample properties in Monte Carlo simulations. An empirical application illustrates the merits of testing nonparametric identification from an empiricist's perspective.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 197, Issue 2, April 2017, Pages 202-217
نویسندگان
,