کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5095601 | 1376473 | 2016 | 22 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Individual and time effects in nonlinear panel models with large N, T
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
We derive fixed effects estimators of parameters and average partial effects in (possibly dynamic) nonlinear panel data models with individual and time effects. They cover logit, probit, ordered probit, Poisson and Tobit models that are important for many empirical applications in micro and macroeconomics. Our estimators use analytical and jackknife bias corrections to deal with the incidental parameter problem, and are asymptotically unbiased under asymptotic sequences where N/T converges to a constant. We develop inference methods and show that they perform well in numerical examples.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 192, Issue 1, May 2016, Pages 291-312
Journal: Journal of Econometrics - Volume 192, Issue 1, May 2016, Pages 291-312
نویسندگان
Iván Fernández-Val, Martin Weidner,