The estimation of continuous time models with mixed frequency data

این مقاله نمایندگی دقیق برای داده های زمان گسسته گسسته تولید شده توسط یک مدل مداوم مداوم چند متغیره ارائه می دهد. ضمانت برای ترکیب های مختلف متغیرهای سهام و جریان و همچنین روند قطعی صورت می گیرد و متغیرها می توانند ثابت یا غیر استثنایی باشند (و احتمالا همپوشانی). بازنمودهای زمان گسسته به دست می آید که اطلاعات موجود در داده های فرکانس بالا به همراه داده های فرکانس پایین در برآورد پارامترهای مدل زمان مداوم مورد استفاده قرار می گیرد. شبیه سازی مونت کارلو، عملکرد نمونه محدودی از برآورد حداکثر احتمال پارامترهای سیستم مداوم زمان بر اساس داده های فرکانس مخلوط را بررسی می کند و مقایسه با روش های موجود استفاده از داده ها تنها در پایین ترین فرکانس ارائه می شود. یک برنامه تجربی نشان می دهد که روش های توسعه یافته در مقاله و با بحث در مورد راه های بیشتر که در آن تجزیه و تحلیل حاضر می تواند گسترش و تصفیه.