کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5095752 1376483 2015 13 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Functional index coefficient models with variable selection
ترجمه فارسی عنوان
مدل های ضریب عملکرد با انتخاب متغیر
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
ما انتخاب مدل (متغیر) را در مدل نیمه پارامتری سری زمانی با ضرایب عملکردی در نظر می گیریم. انتخاب متغیر در مدل نیمه پارامتری باید برای این واقعیت باشد که پارامتریک مدل با سرعت همگرایی سریعتر نسبت به مولفه غیر پارامتری تخمین زده می شود. روش های انتخاب متغیر ما یک تابع مجاز انحراف مطلق را محاسبه کرده و از دو مرحله تشکیل شده است. اولا انتخاب کوواریات با ضرایب عملکردی است که در مدل نیمه پارامتری وارد می شوند. سپس، انتخاب متغیر برای متغیرهایی با ضرایب پارامتری انجام می شود. خواص آسیمپتوتیکی مانند ثبات، اسپاریتی و ویژگی اوراکل این برآوردگرهای دو مرحلهای ایجاد شده است. یک مطالعه شبیه سازی مونت کارلو برای بررسی عملکرد نمونه محدود برآوردها و روش های انتخاب متغیر انجام شده است. در نهایت، یک مثال تجربی در مورد پیش بینی بازده دارایی ها نشان می دهد که کاربرد عملی مدل های خودکار رگرسیون عملکردی پیشنهاد شده و روش انتخاب متغیر.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش مقاله
مدل های ضریب عملکرد با انتخاب متغیر
چکیده انگلیسی
We consider model (variable) selection in a semi-parametric time series model with functional coefficients. Variable selection in the semi-parametric model must account for the fact that the parametric part of the model is estimated at a faster convergence rate than the nonparametric component. Our variable selection procedures employ a smoothly clipped absolute deviation penalty function and consist of two steps. The first is to select covariates with functional coefficients that enter in the semi-parametric model. Then, we perform variable selection for variables with parametric coefficients. The asymptotic properties, such as consistency, sparsity and the oracle property of these two-step estimators are established. A Monte Carlo simulation study is conducted to examine the finite sample performance of the proposed estimators and variable selection procedures. Finally, an empirical example exploring the predictability of asset returns demonstrates the practical application of the proposed functional index coefficient autoregressive models and variable selection procedures.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 189, Issue 2, December 2015, Pages 272-284
نویسندگان
, , ,