Semiparametric model building for regression models with time-varying parameters

در این مقاله، مسئله ساخت مدل نیمه پارامتر برای مدل های رگرسیون خطی با ضرایب متغیر با زمان متغیر مطرح می شود. با اجازه دادن به متغیرهای پاسخ و توضیحی به طور مشترک یک روند غیر تثبیت، روش های پیشنهادی به طور گسترده ای برای مشاهدات غیر استاشی و وابسته قابل استفاده است. ما یک روش انقباضی خطی محلی را پیشنهاد می کنیم که به طور همزمان می تواند برآورد پارامترها و انتخاب متغیر را بدست آورد. سازگاری انتخابی و املاک اوراکل مناسب ایجاد شده است. با توجه به ترس از از دست دادن کارایی، یک معیار اطلاعات بیشتر برای تشخیص متغیرهای متغیر زمان و ثابت زمان است. مثالهای عددی برای نشان دادن روشهای پیشنهادی ارائه شده است.