کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5095790 1376484 2015 18 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Diagnostic analysis and computational strategies for estimating discrete time duration models-A Monte Carlo study
ترجمه فارسی عنوان
تجزیه و تحلیل های تشخیصی و استراتژی های محاسباتی برای برآورد مدل های زمانی گسسته - یک مطالعه مونت کارلو
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
این مقاله از تحلیل مونت کارلو برای بررسی مسائل مهم و متضادی در تخمین مدل های زمان گسسته تک زمان استفاده می کند. روشهای شبیه سازی شده شبیه سازی شده روش های شیب دار برای بازیابی مدل های واقعی را تحت تأثیر قرار می دهند. ما یک تابع گام ورق انعطاف پذیر برای مدت زمان وابستگی همراه با آزمونهای نسبت احتمال را برای تعیین نکات حمایت از عدم تداخل نامطلوب توصیه می کنیم. ما متوجه می شویم که نادیده گرفتن ویژگی های متغیر زمانبندی متغیرهای توضیحی تغییرات قابل توجهی را در ضریب مدل و برآوردهای به طور متوسط ​​اثرات جزئی نشان می دهد. این تغییرات به دلیل افزایش حجم نمونه کاهش نمی یابد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش مقاله
تجزیه و تحلیل های تشخیصی و استراتژی های محاسباتی برای برآورد مدل های زمانی گسسته - یک مطالعه مونت کارلو
چکیده انگلیسی
This paper uses Monte Carlo analysis to study important and contentious issues in estimating single-spell discrete time duration models. We find simulated annealing dominates gradient methods for recovering true models. We recommend a partially flexible step function for duration dependence combined with likelihood ratio tests for determining support points of unobserved heterogeneity. We find that ignoring time-changing features of explanatory variables introduces substantial biases in model coefficient and average partial effect estimates. These biases do not diminish as sample size increases.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 187, Issue 1, July 2015, Pages 275-292
نویسندگان
, ,