کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5095880 | 1376489 | 2015 | 19 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimal uniform convergence rates and asymptotic normality for series estimators under weak dependence and weak conditions
ترجمه فارسی عنوان
نرخ همگرایی یکنواخت بهینه و نرمال صحیح برای برآوردگرهای سری تحت وابستگی ضعیف و ضعف
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
We show that spline and wavelet series regression estimators for weakly dependent regressors attain the optimal uniform (i.e. sup-norm) convergence rate (n/logn)âp/(2p+d) of Stone (1982), where d is the number of regressors and p is the smoothness of the regression function. The optimal rate is achieved even for heavy-tailed martingale difference errors with finite (2+(d/p))th absolute moment for d/p<2. We also establish the asymptotic normality of t statistics for possibly nonlinear, irregular functionals of the conditional mean function under weak conditions. The results are proved by deriving a new exponential inequality for sums of weakly dependent random matrices, which is of independent interest.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 188, Issue 2, October 2015, Pages 447-465
Journal: Journal of Econometrics - Volume 188, Issue 2, October 2015, Pages 447-465
نویسندگان
Xiaohong Chen, Timothy M. Christensen,