کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5095914 | 1376491 | 2014 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Minimum distance estimation of the errors-in-variables model using linear cumulant equations
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We consider a multiple mismeasured regressor errors-in-variables model. We develop closed-form minimum distance estimators from any number of estimating equations, which are linear in the third and higher cumulants of the observable variables. Using the cumulant estimators alters qualitative inference relative to ordinary least squares in two applications related to investment and leverage regressions. The estimators perform well in Monte Carlos calibrated to resemble the data from our applications. Although the cumulant estimators are asymptotically equivalent to the moment estimators from Erickson and Whited (2002), the finite-sample performance of the cumulant estimators exceeds that of the moment estimators.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 183, Issue 2, December 2014, Pages 211-221
Journal: Journal of Econometrics - Volume 183, Issue 2, December 2014, Pages 211-221
نویسندگان
Timothy Erickson, Colin Huan Jiang, Toni M. Whited,