کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5095974 | 1376495 | 2015 | 19 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Jackknife model averaging for quantile regressions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Jackknife model averaging for quantile regressions Jackknife model averaging for quantile regressions](/preview/png/5095974.png)
چکیده انگلیسی
In this paper we consider model averaging for quantile regressions (QR) when all models under investigation are potentially misspecified and the number of parameters is diverging with the sample size. To allow for the dependence between the error terms and regressors in the QR models, we propose a jackknife model averaging (JMA) estimator which selects the weights by minimizing a leave-one-out cross-validation criterion function and demonstrate its asymptotic optimality in terms of minimizing the out-of-sample final prediction error. We conduct simulations to demonstrate the finite-sample performance of our estimator and compare it with other model selection and averaging methods. We apply our JMA method to forecast quantiles of excess stock returns and wages.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 188, Issue 1, September 2015, Pages 40-58
Journal: Journal of Econometrics - Volume 188, Issue 1, September 2015, Pages 40-58
نویسندگان
Xun Lu, Liangjun Su,