کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5095994 | 1478577 | 2014 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Pre and post break parameter inference
ترجمه فارسی عنوان
استنتاج پارامتر پیش و پس از شکستن
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
Consider inference about the pre and post break value of a scalar parameter in a time series model with a single break at an unknown date. Unless the break is large, treating the break date estimated by least squares as the true break date leads to substantially oversized tests and confidence intervals. To develop a suitable alternative, we first establish convergence to a Gaussian process limit experiment. We then determine a nearly weighted average power maximizing test in this limit experiment, and show how to implement a small sample analogue in GMMÂ time series models.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 180, Issue 2, June 2014, Pages 141-157
Journal: Journal of Econometrics - Volume 180, Issue 2, June 2014, Pages 141-157
نویسندگان
Graham Elliott, Ulrich K. Müller,