کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5096020 | 1376497 | 2014 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Spectral density and spectral distribution inference for long memory time series via fixed-b asymptotics
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper studies taper-based estimates of the spectral density utilizing a fixed bandwidth ratio asymptotic framework, and makes several theoretical contributions: (i) we treat multiple frequencies jointly, (ii) we allow for long-range dependence or anti-persistence at differing frequencies, (iii) we allow for tapers that are only piecewise smooth or discontinuous, including flat-top and truncation tapers, (iv) we study higher-order accuracy through the limit distribution's Laplace Transform, (v) we develop a taper-based estimation theory for the spectral distribution, and show how confidence bands can be constructed. Simulation results produce quantiles and document the finite-sample size properties of the estimators, and a few empirical applications demonstrate the utility of the new methods.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 182, Issue 1, September 2014, Pages 211-225
Journal: Journal of Econometrics - Volume 182, Issue 1, September 2014, Pages 211-225
نویسندگان
Tucker S. McElroy, Dimitris N. Politis,