Modified local Whittle estimator for long memory processes in the presence of low frequency (and other) contaminations

ما یک برآورد پارامتر حافظه یک فرایند سری زمانی طولانی حافظه ارائه می دهیم که دارای خواص خوب در یک مجموعه تقریبا کامل از فرآیندهای آلودگی است که در ادبیات مورد بحث قرار گرفته اند، بیشتر به طور جداگانه. این آلودگی شامل فرایندهایی است که توابع تراکم طیفی در فرکانس های پایین مانند تغییرات سطح تصادفی، تغییرات سطح قطعی و روند قطعی غالب می شوند. ما نشان می دهیم که برآوردگر اصلاح شده ما دارای توزیع معمول آسیمپتوسیکی است که در صورت عدم وجود چنین آلاینده ها برای برآورد کننده محلی محلی ویتل استفاده می شود. ما همچنین نشان می دهیم که چگونه برآوردگر را می توان تغییر داد تا بیشتر به سر و صدای اضافه افزوده شود و اصلاح ما برای آلودگی با فرکانس پایین باعث کاهش تعصب به دلیل دینامیک حافظه کوتاه مدت می شود. از طریق شبیه سازی های گسترده، ما نشان می دهیم که برآوردگر پیشنهاد شده، در مقایسه با برآوردگرهای نیمه پارامتر موجود در حضور آلودگی ها، کارایی قابل ملاحظه ای را به دست می دهد، که در صورت عدم وجود آن، کم کارایی می کند.