Bayesian inference for nonlinear structural time series models

ما روش های کارآمد برای استدلال احتمال داده شده به مدل های ساختاری را در نظر می گیریم. به ویژه، ما یک روش فیلتر ذرات را معرفی می کنیم که بر روی اختلالات در دولت مارکوف راه حل تقریبی مدل ساختاری تمرکز می کند. یک ویژگی خاص از چنین مدلهایی این است که توزیع مشروط علاقه برای اختلالات اغلب چندبعدی است. ما یک روش سریع و موثر برای تقریب چنین توزیع ارائه می دهیم. ما یک مدل رشد نئوکلاسیک را با استفاده از این رویکرد تخمین می زنیم. مدل قیمت دارایی با عادت های مداوم نیز در نظر گرفته شده است. روش استفاده ما اجازه می دهد ذرات کمتر از روش های جایگزین برای یک دقت داده شده استفاده شود.