کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5096139 | 1376507 | 2014 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Asymptotic refinements of a misspecification-robust bootstrap for generalized method of moments estimators
ترجمه فارسی عنوان
اصالح آشکارسازی یک بوت استرپ قوی از نظر ضریب تعریف برای روش عمومی روش برآوردگرهای لحظات
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
I propose a nonparametric iid bootstrap that achieves asymptotic refinements for t tests and confidence intervals based on GMM estimators even when the model is misspecified. In addition, my bootstrap does not require recentering the moment function, which has been considered as critical for GMM. Regardless of model misspecification, the proposed bootstrap achieves the same sharp magnitude of refinements as the conventional bootstrap methods which establish asymptotic refinements by recentering in the absence of misspecification. The key idea is to link the misspecified bootstrap moment condition to the large sample theory of GMM under misspecification of Hall and Inoue (2003). Two examples are provided: combining data sets and invalid instrumental variables.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 178, Part 3, January 2014, Pages 398-413
Journal: Journal of Econometrics - Volume 178, Part 3, January 2014, Pages 398-413
نویسندگان
Seojeong Lee,