کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5096145 | 1376507 | 2014 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Testing for heteroskedasticity in fixed effects models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We derive tests for heteroskedasticity after fixed effects estimation of linear panel models. The asymptotic results are based on a 'large N-fixed T' framework, where the incidental parameters problem is bypassed by utilizing a (pseudo) likelihood function conditional on the sufficient statistic for these parameters. A simple 'studentization' produces distribution free tests that can easily be implemented using an artificial regression based on residuals after fixed effects estimation. A Monte Carlo exploration suggests that the tests perform well in small samples such as those encountered in practice.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 178, Part 3, January 2014, Pages 484-494
Journal: Journal of Econometrics - Volume 178, Part 3, January 2014, Pages 484-494
نویسندگان
Ted Juhl, Walter Sosa-Escudero,