Estimating turning points using large data sets

چرخه کسب و کار دوستیابی مستلزم تعیین نقاط عطفی در اقتصاد است. به طور کلی، در ادبیات دو رویکرد وجود دارد. اولین رویکرد، که به برنز و میچل (1946) می رسد، شناسایی نقاط نقاط به صورت جداگانه در تعداد زیادی از سری ها است، سپس به دنبال یک تاریخ مشترک می شود که می تواند نقطه عطفی کل باشد. رویکرد دوم، که تمرکز کارهای علمی و کاربردی اخیر است، این است که نقاط نقاط را در چند یا فقط یک جمع بررسی کنیم. این مقاله این دو رویکرد را به شناسایی نقاط تبدیل تبدیل می کند. ما یک تعریف غیر پارامتریک از نقطه عطفی (برآورد) را بر اساس جمعیت مجموعه های زمانی ارائه می دهیم. این به برآوردگرهای نقاط چرخشی، توزیع نمونه برداری و خطاهای استاندارد برای تبدیل نقاط بر اساس نمونه ای از سری ها منجر می شود. ما هر دو نمونه گیری تصادفی ساده و نمونه گیری طبقه بندی شده را در نظر می گیریم. بخشی تجربی از تجزیه و تحلیل بر اساس مجموعه داده ای از 270 سری زمان واقعی اقتصادی ماهانه برای ایالات متحده، 1959-2010 است.