کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5096355 | 1376522 | 2013 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the structure and estimation of hierarchical Archimedean copulas
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper we provide a method for estimating multivariate distributions defined through hierarchical Archimedean copulas. In general, the true structure of the hierarchy is unknown, but we develop a computationally efficient technique to determine it from the data. For this purpose we introduce a hierarchical estimation procedure for the parameters and provide an asymptotic analysis. We consider both parametric and nonparametric estimation of the marginal distributions. A simulation study and an empirical application show the effectiveness of the grouping procedure in the sense of structure selection.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 173, Issue 2, April 2013, Pages 189-204
Journal: Journal of Econometrics - Volume 173, Issue 2, April 2013, Pages 189-204
نویسندگان
Ostap Okhrin, Yarema Okhrin, Wolfgang Schmid,