کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5096388 | 1376525 | 2012 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Sieve estimation of panel data models with cross section dependence
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper we consider the problem of estimating semiparametric panel data models with cross section dependence, where the individual-specific regressors enter the model nonparametrically whereas the common factors enter the model linearly. We consider both heterogeneous and homogeneous regression relationships when both the time and cross-section dimensions are large. We propose sieve estimators for the nonparametric regression functions by extending Pesaran's (2006) common correlated effect (CCE) estimator to our semiparametric framework. Asymptotic normal distributions for the proposed estimators are derived and asymptotic variance estimators are provided. Monte Carlo simulations indicate that our estimators perform well in finite samples.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 169, Issue 1, July 2012, Pages 34-47
Journal: Journal of Econometrics - Volume 169, Issue 1, July 2012, Pages 34-47
نویسندگان
Liangjun Su, Sainan Jin,