کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5096389 | 1376525 | 2012 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Asymptotic distribution of factor augmented estimators for panel regression
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
In this paper we derive an asymptotic theory for linear panel regression augmented with estimated common factors. We give conditions under which the estimated factors can be used in place of the latent factors in the regression equation. For the principal components estimate of the factor space it is shown that these conditions are satisfied when T/Nâ0 and N/T3â0 under regularity. Monte Carlo studies verify the asymptotic theory.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 169, Issue 1, July 2012, Pages 48-53
Journal: Journal of Econometrics - Volume 169, Issue 1, July 2012, Pages 48-53
نویسندگان
Ryan Greenaway-McGrevy, Chirok Han, Donggyu Sul,