کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5096409 | 1376526 | 2012 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Towards estimating extremal serial dependence via the bootstrapped extremogram
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Davis and Mikosch (2009a) introduced the extremogram as a flexible quantitative tool for measuring various types of extremal dependence in a stationary time series. There we showed some standard statistical properties of the sample extremogram. A major difficulty was the construction of credible confidence bands for the extremogram. In this paper, we employ the stationary bootstrap to overcome this problem. The use of the stationary bootstrap for the extremogram and the resulting interpretations are illustrated with several financial time series.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 170, Issue 1, September 2012, Pages 142-152
Journal: Journal of Econometrics - Volume 170, Issue 1, September 2012, Pages 142-152
نویسندگان
Richard A. Davis, Thomas Mikosch, Ivor Cribben,