کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5096457 | 1376529 | 2012 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Mean and autocovariance function estimation near the boundary of stationarity
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Mean and autocovariance function estimation near the boundary of stationarity Mean and autocovariance function estimation near the boundary of stationarity](/preview/png/5096457.png)
چکیده انگلیسی
We analyze the applicability of standard normal asymptotic theory for linear process models near the boundary of stationarity. Limit results are given for estimation of the mean, autocovariance and autocorrelation functions within the broad region of stationarity that includes near boundary cases which vary with the sample size. The rate of consistency and the validity of the normal asymptotic approximation for the corresponding estimators is determined both by the sample size n and a parameter measuring the proximity of the model to the unit root boundary.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 169, Issue 2, August 2012, Pages 166-178
Journal: Journal of Econometrics - Volume 169, Issue 2, August 2012, Pages 166-178
نویسندگان
Liudas Giraitis, Peter C.B. Phillips,