کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5096521 | 1376532 | 2012 | 22 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Statistical inference on regression with spatial dependence
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Central limit theorems are developed for instrumental variables estimates of linear and semiparametric partly linear regression models for spatial data. General forms of spatial dependence and heterogeneity in explanatory variables and unobservable disturbances are permitted. We discuss estimation of the variance matrix, including estimates that are robust to disturbance heteroscedasticity and/or dependence. A Monte Carlo study of finite-sample performance is included. In an empirical example, the estimates and robust and non-robust standard errors are computed from Indian regional data, following tests for spatial correlation in disturbances, and nonparametric regression fitting. Some final comments discuss modifications and extensions.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 167, Issue 2, April 2012, Pages 521-542
Journal: Journal of Econometrics - Volume 167, Issue 2, April 2012, Pages 521-542
نویسندگان
Peter M. Robinson, Supachoke Thawornkaiwong,