کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5096554 | 1376534 | 2011 | 18 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Integrated variance forecasting: Model based vs. reduced form
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
It is shown that the comparison between feasible reduced-form and model-based forecasts is not always in favor of the latter in contrast to their infeasible versions. The reduced-form approach is generally better for long-horizon forecasting and for short-horizon forecasting in the presence of microstructure noise.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 162, Issue 2, June 2011, Pages 294-311
Journal: Journal of Econometrics - Volume 162, Issue 2, June 2011, Pages 294-311
نویسندگان
Natalia Sizova,