کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5096714 | 1376545 | 2010 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A low-dimension portmanteau test for non-linearity
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: A low-dimension portmanteau test for non-linearity A low-dimension portmanteau test for non-linearity](/preview/png/5096714.png)
چکیده انگلیسی
A new test for non-linearity in the conditional mean is proposed using functions of the principal components of regressors. The test extends the non-linearity tests based on Kolmogorov-Gabor polynomials (Thursby and Schmidt, 1977, Tsay, 1986, Teräsvirta et al., 1993), but circumvents problems of high dimensionality, is equivariant to collinearity, and includes exponential functions, so is a portmanteau test with power against a wide range of possible alternatives. A Monte Carlo analysis compares the performance of the test to the optimal infeasible test and to alternative tests. The relative performance of the test is encouraging: the test has the appropriate size and has high power in many situations.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 158, Issue 2, October 2010, Pages 231-245
Journal: Journal of Econometrics - Volume 158, Issue 2, October 2010, Pages 231-245
نویسندگان
Jennifer L. Castle, David F. Hendry,