کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5096737 | 1376547 | 2009 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Local inference for locally stationary time series based on the empirical spectral measure
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The time varying empirical spectral measure plays a major role in the treatment of inference problems for locally stationary processes. The properties of the empirical spectral measure and related statistics are studied - both when its index function is fixed or when dependent on the sample size. In particular we prove a general central limit theorem. Several applications and examples are given including semiparametric Whittle estimation, local least squares estimation and spectral density estimation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 151, Issue 2, August 2009, Pages 101-112
Journal: Journal of Econometrics - Volume 151, Issue 2, August 2009, Pages 101-112
نویسندگان
Rainer Dahlhaus,