کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5096807 | 1376551 | 2010 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Specification and estimation of spatial autoregressive models with autoregressive and heteroskedastic disturbances
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This study develops a methodology of inference for a widely used Cliff-Ord type spatial model containing spatial lags in the dependent variable, exogenous variables, and the disturbance terms, while allowing for unknown heteroskedasticity in the innovations. We first generalize the GMM estimator suggested in Kelejian and Prucha, 1998, Kelejian and Prucha, 1999 for the spatial autoregressive parameter in the disturbance process. We also define IV estimators for the regression parameters of the model and give results concerning the joint asymptotic distribution of those estimators and the GMM estimator. Much of the theory is kept general to cover a wide range of settings.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 157, Issue 1, July 2010, Pages 53-67
Journal: Journal of Econometrics - Volume 157, Issue 1, July 2010, Pages 53-67
نویسندگان
Harry H. Kelejian, Ingmar R. Prucha,