کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5096897 1376556 2010 13 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Modelling and measuring price discovery in commodity markets
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Modelling and measuring price discovery in commodity markets
چکیده انگلیسی
All the results are testable, as can be seen in the application to spot and futures non-ferrous metals prices (Al, Cu, Ni, Pb, Zn) traded in the London Metal Exchange (LME). Most markets are in backwardation and futures prices are “information dominant” in highly liquid futures markets (Al, Cu, Ni, Zn).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 158, Issue 1, September 2010, Pages 95-107
نویسندگان
, ,