کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5096909 | 1376557 | 2010 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A note on Phillips (1991): “A constrained maximum likelihood approach to estimating switching regressions”
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Phillips [Phillips R.F., 1991. A constrained maximum likelihood approach to estimating switching regressions. Journal of Econometrics 48, 241-262] proposed a constrained maximum-likelihood approach to estimating the parameters in a switching regression model. In this note, we propose a new approach which leads to a proof of a more general result than Phillips's. Specifically, we prove that the Constrained MLE (CMLE) is still strongly consistent when the constant c decreases to 0 at the rate of exp(ân12(logn)âα) as n increases to â, with α>1. We also suggest a suitable α, hence cn, for practice based on simulation results.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 154, Issue 1, January 2010, Pages 35-41
Journal: Journal of Econometrics - Volume 154, Issue 1, January 2010, Pages 35-41
نویسندگان
Jianjun Xu, Xianming Tan, Runchu Zhang,