کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5096922 | 1376558 | 2010 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Nonparametric estimation for a class of Lévy processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
C13Empirical characteristic function - تابع ویژگی تجربیErrors in variables - خطاها در متغیرهاFinancial data - داده های مالیDeconvolution - دکانولوشنLévy process - روند لویRegression - رگرسیونStable law - قانون پایدارInverse problem - مشکل معکوسRates of convergence - نرخ همگراییJump process - پرش فرآیند
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We consider estimation for a class of Lévy processes, modelled as a sum of a drift, a symmetric stable process and a compound Poisson process. We propose a nonparametric approach to estimating unknown parameters of our model, including the drift, the scale and index parameters in the stable law, the mean of the Poisson process and the underlying jump size distribution. We show that regression and nonparametric deconvolution methods, based on the empirical characteristic function, can be used for inference. Interesting connections are shown to exist between properties of our estimators and of those found in conventional deconvolution.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 157, Issue 2, August 2010, Pages 257-271
Journal: Journal of Econometrics - Volume 157, Issue 2, August 2010, Pages 257-271
نویسندگان
Song X. Chen, Aurore Delaigle, Peter Hall,