کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5097093 | 1376570 | 2009 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Bootstrap validity for the score test when instruments may be weak
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
It is well-known that size adjustments based on bootstrapping the t-statistic perform poorly when instruments are weakly correlated with the endogenous explanatory variable. In this paper, we provide a theoretical proof that guarantees the validity of the bootstrap for the score statistic. This theory does not follow from standard results, since the score statistic is not a smooth function of sample means and some parameters are not consistently estimable when the instruments are uncorrelated with the explanatory variable.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 149, Issue 1, April 2009, Pages 52-64
Journal: Journal of Econometrics - Volume 149, Issue 1, April 2009, Pages 52-64
نویسندگان
Marcelo J. Moreira, Jack R. Porter, Gustavo A. Suarez,