کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5097099 | 1376571 | 2008 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Econometric modelling in finance and risk management: An overview
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Econometric modelling in finance and risk management: An overview Econometric modelling in finance and risk management: An overview](/preview/png/5097099.png)
چکیده انگلیسی
This paper gives an overview about the sixteen papers included in this special issue. The papers in this special issue cover a wide range of topics. Such topics include discussing a class of tests for correlation, estimation of realized volatility, modeling time series and continuous-time models with long-range dependence, estimation and specification testing of time series models, estimation in a factor model with high-dimensional problems, finite-sample examination of quasi-maximum likelihood estimation in an autoregressive conditional duration model, and estimation in a dynamic additive quantile model.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 147, Issue 1, November 2008, Pages 1-4
Journal: Journal of Econometrics - Volume 147, Issue 1, November 2008, Pages 1-4
نویسندگان
Jiti Gao, Michael McAleer, David E. Allen,