کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5097185 | 1376574 | 2008 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Asymptotic and bootstrap tests for linearity in a TAR-GARCH(1,1) model with a unit root
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Asymptotic and bootstrap tests for linearity in a TAR-GARCH(1,1) model with a unit root Asymptotic and bootstrap tests for linearity in a TAR-GARCH(1,1) model with a unit root](/preview/png/5097185.png)
چکیده انگلیسی
This paper derives the limiting distribution of the Lagrange Multiplier (LM) test for threshold nonlinearity in a TAR model with GARCH errors when one of the regimes contains a unit root. It is shown that the asymptotic distribution is nonstandard and depends on nuisance parameters that capture the degree of conditional heteroskedasticity and non-Gaussian nature of the process. We propose a bootstrap procedure for approximating the exact finite-sample distribution of the test for linearity and establish its asymptotic validity.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 146, Issue 1, September 2008, Pages 146-161
Journal: Journal of Econometrics - Volume 146, Issue 1, September 2008, Pages 146-161
نویسندگان
Nikolay Gospodinov,