کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5097407 | 1376587 | 2007 | 22 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Econometric specification of stochastic discount factor models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Nous considérons le problème de valorisation de produits dérivés, lorsque les facteurs d'escompte stochastiques sont fonctions exponentielle-affines de facteurs sous-jacents. En particulier nous discutons le cas conditionnellement gaussien et développons des méthodes de valorisation semi-paramétriques, pour des modèles où les paramètres d'échelle et de position dépendent de l'historique. Cette approche est également appliquée à des contextes plus complexes, tels que la valorisation d'un dérivé sur indice en présence de taux d'intérêt stochastique.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 136, Issue 2, February 2007, Pages 509-530
Journal: Journal of Econometrics - Volume 136, Issue 2, February 2007, Pages 509-530
نویسندگان
C. Gourieroux, A. Monfort,