کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5097419 | 1376588 | 2007 | 20 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Granger causality and path diagrams for multivariate time series
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we introduce path diagrams for multivariate time series which visualize the dynamic relationships among the variables. In these path diagrams, the vertices represent the components of the time series and are connected by arrows or lines according to the nonvanishing parameters in the autoregressive representation of the time series. We show that these path diagrams provide a framework for the analysis of the dependence structure of the time series. In particular, we give sufficient graphical conditions for Granger-noncausality and Granger-noncausality up to a certain horizon.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 137, Issue 2, April 2007, Pages 334-353
Journal: Journal of Econometrics - Volume 137, Issue 2, April 2007, Pages 334-353
نویسندگان
Michael Eichler,