کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5097432 | 1376588 | 2007 | 21 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Marginal likelihood and unit roots
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Marginal likelihood and unit roots Marginal likelihood and unit roots](/preview/png/5097432.png)
چکیده انگلیسی
We develop new tests for the hypothesis of unit roots that are based on the marginal likelihood of the general linear model. The marginal likelihood allows the incorporation of invariance arguments in the likelihood function. It turns out that marginal likelihood tests for unit roots appear to be more powerful than other unit root tests. For some basic models power functions almost coincide with the power envelopes, even in small samples. General correlation structures can be incorporated, either by standard likelihood procedures or by adjustments of the test statistics on the basis of asymptotic distributions.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 137, Issue 2, April 2007, Pages 708-728
Journal: Journal of Econometrics - Volume 137, Issue 2, April 2007, Pages 708-728
نویسندگان
Marc K. Francke, Aart F. de Vos,