کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5097480 | 1478583 | 2006 | 37 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Modified two-stage least-squares estimators for the estimation of a structural vector autoregressive integrated process
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Modified two-stage least-squares estimators for the estimation of a structural vector autoregressive integrated process Modified two-stage least-squares estimators for the estimation of a structural vector autoregressive integrated process](/preview/png/5097480.png)
چکیده انگلیسی
We consider the estimation of a structural vector autoregressive model of nonstationary and possibly cointegrated variables without the prior knowledge of unit roots or rank of cointegration. We propose two modified two-stage least-squares estimators that are consistent and have limiting distributions that are either normal or mixed normal. Limited Monte Carlo studies are also conducted to evaluate their finite sample properties.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 135, Issues 1â2, NovemberâDecember 2006, Pages 427-463
Journal: Journal of Econometrics - Volume 135, Issues 1â2, NovemberâDecember 2006, Pages 427-463
نویسندگان
Cheng Hsiao, Siyan Wang,