کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5097512 | 1376593 | 2006 | 25 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Estimation of mis-specified long memory models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We study the asymptotic behaviour of frequency domain maximum likelihood estimators of mis-specified models of long memory Gaussian series. We show that even if the long memory structure of the time series is correctly specified, mis-specification of the short memory dynamics may result in estimators of both long- and short-memory parameters that are slower than n consistent for the pseudo-true parameter values, which in general differ from the true values. The conditions under which this happens are provided and the asymptotic distribution of the estimators is shown to be non-Gaussian. Conditions under which estimators of the parameters of the mis-specified model have the standard n consistency for the pseudo-true values and are asymptotically normal are also provided.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 134, Issue 1, September 2006, Pages 257-281
Journal: Journal of Econometrics - Volume 134, Issue 1, September 2006, Pages 257-281
نویسندگان
Willa W. Chen, Rohit S. Deo,