کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5097554 | 1376596 | 2006 | 38 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Unit root testing via the stationary bootstrap
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
A nonparametric, residual-based stationary bootstrap procedure is proposed for unit root testing in a time series. The procedure generates a pseudoseries which mimics the original, but ensures the presence of a unit root. Unlike many others in the literature, the proposed test is valid for a wide class of weakly dependent processes and is not based on parametric assumptions on the data-generating process. Large sample theory is developed and asymptotic validity is shown via a bootstrap functional central limit theorem. The case of a least squares statistic is discussed in detail, including simulations to investigate the procedure's finite sample performance.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 133, Issue 2, August 2006, Pages 601-638
Journal: Journal of Econometrics - Volume 133, Issue 2, August 2006, Pages 601-638
نویسندگان
Cameron Parker, Efstathios Paparoditis, Dimitris N. Politis,