کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5097560 | 1376596 | 2006 | 33 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Bootstrap specification tests for linear covariance stationary processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper discusses goodness-of-fit tests for linear covariance stationary processes based on the empirical spectral distribution function. We can show that the limiting distribution of the tests are functionals of a Gaussian process, say, BË(Ï) with Ïâ[0,1]. Since in general it is not easy, if at all possible, to find a time deformation g(Ï) such that BË(g(Ï)) is a Brownian (bridge) process, tests based on BË(Ï) will have limited value for the purpose of statistical inference. To circumvent the problem, we propose to bootstrap the test showing its validity. We also provide a Monte-Carlo experiment to examine the finite sample behaviour of the bootstrap.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 133, Issue 2, August 2006, Pages 807-839
Journal: Journal of Econometrics - Volume 133, Issue 2, August 2006, Pages 807-839
نویسندگان
J. Hidalgo, J.-P. Kreiss,