کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5097614 | 1376599 | 2006 | 35 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Statistical analysis of hypotheses on the cointegrating relations in the I(2) model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The cointegrated vector autoregressive model for I(2) variables is a non-linear parametric restriction on the linear I(2) regression model for variables of order I(0), I(1) and I(2). In this paper we discuss non-linear submodels given by smooth parametrizations. We give conditions on the parametrization which imply that the limit under local alternatives of the log likelihood ratio is quadratic, and show that the asymptotic distribution of the maximum likelihood estimator can be found by optimizing the limit function. This gives a reformulation of a condition by Boswijk (2000. Econometric Theory 16, 878-904) and the reformulation is applied to show that some hypotheses on the cointegrating coefficients in the cointegrated I(2) model give asymptotic Ï2 inference.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 132, Issue 1, May 2006, Pages 81-115
Journal: Journal of Econometrics - Volume 132, Issue 1, May 2006, Pages 81-115
نویسندگان
Søren Johansen,