کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5097656 | 1376606 | 2006 | 20 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Distribution-free bounds for serial correlation coefficients in heteroskedastic symmetric time series
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
C32Distribution-free testHeteroskedasticityC12C22C14Nonparametric test - آزمون غیر پارامتریLarge deviations - انحرافات بزرگBound - بستگی داردExact test - تست دقیقSymmetric distribution - توزیع متقارنAutocorrelation - خود همبستگیExponential bound - محدودیت نمایشChebyshev inequality - نابرابری چبیشفHeterogeneity - ناهمگونیInterest rates - نرخ بهرهRobustness - نیرومندیSerial dependence - وابستگی سریال
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We consider the problem of testing whether the observations X1,â¦,Xn of a time series are independent with unspecified (possibly nonidentical) distributions symmetric about a common known median. Various bounds on the distributions of serial correlation coefficients are proposed: exponential bounds, Eaton-type bounds, Chebyshev bounds and Berry-Esséen-Zolotarev bounds. The bounds are exact in finite samples, distribution-free and easy to compute. The performance of the bounds is evaluated and compared with traditional serial dependence tests in a simulation experiment. The procedures proposed are applied to U.S. data on interest rates (commercial paper rate).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 130, Issue 1, January 2006, Pages 123-142
Journal: Journal of Econometrics - Volume 130, Issue 1, January 2006, Pages 123-142
نویسندگان
Jean-Marie Dufour, Abdeljelil Farhat, Marc Hallin,