Portfolio diversification and systemic risk in interbank networks

این مقاله به ادبیات در حال رشد در مورد اثرات مبهم تنوع ریسک کمک می کند. در مدل ما، بانک ها ادعا می کنند که بدهی های یکدیگر، که بر روی اهرم مالی فردی وام دهنده مشخص می شود، به بازار عرضه می شود. احتمال پیش بینی سیستماتیک با استفاده از رویکرد عبور-مشکل در یک زمینه شبکه تعیین شده است و بانک ها قادرند درونی کردن عوارض شبکه از طریق موجودی خود را از بین ببرند. بانک ها هزینه های اجتماعی را به اقتصاد واقعی یک سیستم پیش فرض سیستم بانکی نمی اندازند. ما به دنبال استراتژی تنوع بهینه بانک ها در مواجهه با رویکردهای متضاد و مداوم اقتصادی که پیش از آن برای بانک ها ناشناخته است، تحقیق می کنیم. ما دریافتیم که سطح مطلوب تنوع ریسک ممکن است در داخل و یا در خارج از کشور باشد، به این معنا که بسته به بانک ها دارایی های خارجی است و تنش ایجاد می شود که انگیزه های فردی به نفع یک سیستم بانکی است که بیش از حد متنوع است با توجه به سطح تنوع که مطلوب در بهینه اجتماعی.