Monitoring vulnerability and impact diffusion in financial networks

در این مقاله، ما پیشنهاد می دهیم اندازه گیری های مربوط به شبکه های جدید مربوط به ریسک برای شناسایی نقش هایی که موسسات مالی به عنوان اهداف بالقوه یا منابع آلودگی می پردازند، پیشنهاد می کنیم. ما خواص نظری را به دست می آوریم و تفسیر خطرناک سیستمیک را برای اقدامات پیشنهادی ارائه می دهیم. ما بر اساس مفهوم ارتباطات در شبکه ها، شاخص حساسیت تاثیر را نشان می دهیم، که نشان می دهد که آیا شرکت کنندگان در بازار به طور محلی یا از راه دور آسیب پذیر هستند. ما نشان می دهیم که چگونه این شاخص را می توان به عنوان یک ابزار مانیتورینگ ثبات مالی مورد استفاده قرار داد و آن را برای تجزیه و تحلیل بازار مالی برزیل مورد استفاده قرار داد. ما متوجه می شویم که نهادهای غیر بانکی در دوره های خاصی از نظر آسیب پذیری از راه دور هستند، در حالی که نهادهای بانکی به تاثیرات غیرمستقیم حساس نیستند. برای در نظر گرفتن شرکت کنندگان در بازار به عنوان منابع آلودگی، شاخص نفوذ نفوذ نفوذ را پیشنهاد می کنیم که تاثیر بالقوه موسسات مالی را در انتشار اثرات در شبکه نشان می دهد. ما حضور بخش کوچکی از موسسات بانکی کوچک / متوسط ​​را نشان می دهد که به طور پیوسته تاثیر گذارتر از بانک های بزرگ در سراسر شبکه است. با توجه به ثبات سیستم مالی، رگولاتورها باید اشخاصی را که این دو نقش را بازی می کنند شناسایی کنند، زیرا می توانند سیستم را خطرناک تر نمایند.