کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5098010 1478669 2017 16 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Equal risk pricing under convex trading constraints
ترجمه فارسی عنوان
قیمت گذاری برابر با محدودیت های محدب قیمت
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات کنترل و بهینه سازی
چکیده انگلیسی
Finally, the equal risk pricing approach is applied to a constrained Black-Scholes market model where short-selling is banned. In particular, simple pricing formulas are derived for European calls, European puts and American puts.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Economic Dynamics and Control - Volume 76, March 2017, Pages 136-151
نویسندگان
, ,